债市收盘|现券下行步伐放缓，国债期货全线收跌，T合约跌0.05%

财经专家 2024-02-02 博克金 63401

　　债市下行势头放缓，国债期货移仓换月开始，多头情绪或已经基本释放到位。

　　具体来看，国债期货涨势暂歇，收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.2%，10年期主力合约跌0.05%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.03%。

　　交易员表示，从持仓来看国债期货已经开始移仓，日内仍维持在均线上下波动。现券日内振幅不大，但交易量仍然比较活跃，多头对债市的定价可能达到比较充分的水平。

　　银行间主要利率债收益率窄幅波动。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230026收益率上行0.2bp报2.435%，5年期国债活跃券230022收益率上行0125bp报2.3025%；10年期国开活跃券230210收益率于上行0.5bp报2.6325%。

　　（数据来源：qeubee，财联社整理）

　　一级市场方面：

　　交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：20金科03、21明德EB、21旭辉02、21旭辉01、20万科08。具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：19龙控01、19杭投01、22万科07、22长新02、PR宏河债。具体如下：

　　财政部发布2023年财政收支情况显示，全国一般公共预算收入突破21万亿元，同比增长6.4%。财政收入恢复性增长，31个省份财政收入全部实现正增长。财政部表示，从财政支出看，将继续保持必要强度，对地方的转移支付也将保持一定规模；下一步，财政部将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破、统筹扩大内需和供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和推进乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，加大财政宏观调控力度，实施好积极的财政政策，巩固和增强经济回升向好态势。

　　公开市场方面，央行公告称，为维护月末流动性平稳，2月1日以利率招标方式开展了430亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日4660亿元逆回购到期，因此单日净回笼4230亿元。

　　资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行3.2BP报1.676%；7天期下行2.0BP报1.809%；14天期上行0.6BP报2.084%；1个月期下行2.0BP报2.262%。

　　银行间回购利率多数上行。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

　　银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.8000%，跌15.00个基点；FR007报1.9500%，跌40.00个基点；FR014报2.1000%，涨5.00个基点。

　　银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.6800%，跌3.00个基点；FDR007报1.8200%，跌11.00个基点；FDR014报2.1000%，涨5.00个基点。

　　存单方面，今日3M期国股在2.18%-2.35%位置需求较好，较上一日上行0.5bp，1Y期国股报在2.325%-2.36%的位置，较前一日上行1bp。AAA级存单方面，9M成交在2.37%，1Y成交在2.43%的位置。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

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